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Seyrou
Master
 30 10 2007 à 10 : 51
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Indicateurs mesurant risques marchés
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Je travaille depuis un certain temps à la construction d'un outil regroupant
des indicateurs mesurant le risque des marchés.
Ceci afin de d'incorporer ces données à la valeur statistique que je calcule
chaque semaine.
Certains sont très connus, comme la volatilité implicite, mais je n'arrive pas
à trouver les données de certains.
En particulier je m'intéresse beaucoup à l'indice mondial de propension au
risque de Kumar et Pernaud (GRAI), et l'indice de propension au risque de
Crédit Suisse First Boston (CSFB) qui sont calculés quotidiennnement (donc
succeptibles de donner des signaux d'alerte sous le court terme).
Je suis intéressé également par ceux succeptibles de donner des signaux
d'alerte à moyen terme comme l'indice de propension au risque de Tarashev,
Tsatsaronis et Karamparos mis au point par la Banque des Règlements
Internationaux, l'indice de propension de Gal et Vause mis au point par la
Banque d'Angleterre, l'indice d'aversion pour le risque de Goldam Sachs. |
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Foranfo
Arrivant
24 11 2007 à 22 : 50
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Indices de volatilité implicite
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Bonjour Seyrou,
Où peut-on trouver journalièrement les indices GRAI et les indices du crédit
suisse ?
Quant au VIX ou au VSTOXX, j'ai lu tout ce que je trouvais sur le Web, mais je
n'ai pu être convaincu de leur utilité pour faire une prévision de marché un
tant soit peu correcte.
Merci déjà et cordialement,
Foranfo. |
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Seyrou
Master
25 11 2007 à 7 : 45
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Re: Indices de volatilité implicite
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Je n'ai pas trouver la publication journalière des indices cités.
Mais je continue à construire un indice global mesurant le risque des
marchés.
Le VIX et VSTOXX seront pris en compte dans cet indice, car pour moi, ils
donnent un signal d'alerte. Mais il est clair que ce signal seul n'est pas
suffisant pour faire une prévision.
Cordialement. |
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