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Seyrou
Master
 22 09 2006 à 9 : 01
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Approche mathématique et excel
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Un message paru sur le livre d'or de mon site http://placements-sicav-fcp.com/livre/ qui peut
intéresser les personnes ayant une approche mathématique des marchés et les
doués en Excel.
Afin de tenter de rentrer au mieux sur les différents supports, je me suis
fait un petit calcul a partir des données de valeurs statisques, tout
simplement dans la feuille de calcul Excel.
L'idée est de pouvoir classer les sicav qui progressent le mieux depuis 3
semaines, dont la dernière semaine est encore meilleure
(pour avoir l'accélération), mais qui présente toutefois une valeur
statistique forte.
Prennons pour l'exemple les valeurs connues des 3 dernières semaines.
Soit A = valeur du 6 septembre
Soit B = valeur du 13 septembre
Soit C = valeur du 20 septembre
Soit D = Moyenne du gain de valeur stat des 3 dernières semaines
= (C-A)/3
Soit E = Gain de valeur de la dernière semaine = C-B
Soit F = Différence entre le dernier gain et la moyenne des 3 dernières
semaines pour voir les sicav qui superforment leur moyenne
= E-D = (C-B)-(C-A)/3
Soit G = Recherche de fortes valeurs stat associées à de fortes progression
= C/4 + F = C/4 + (C-B)-(C-A)/3
Ici la division par 4 permet de donner plus ou moins d'importance à la
dernière valeur stat par rapport à la progression.
Voilà, je pense qu'il y a une petite étude à faire de ce coté là, en utilisant
le formidable travail que l'on trouve sur ce site.
Bonne journée
Arnaud
Réponse du Webmestre : Votre recherche va dans le bon sens. Elle rejoint des
travaux similaires effectués avec Excel, avec des paramètres différents, mais
basés aussi sur l'évolution de la valeur statistique sur les dernières
semaines. Ceci rejoint d'ailleurs la méthode de sélection visuelle que
j'emploie.
Il serait intéressant de pouvoir mettre dans la dernière colonne du tableau
une formule Excel effectuant une sélection automatique des valeurs répondant à
ces critères.
Toutefois, je pense que si votre mesure de l'accélération est intéressante, je
ne suis pas sûr que la recherche d'une forte valeur statistique soit
nécessaire. En effet on peut craindre que dans cette situation, que le signal
soit tardif.
Je préférerais ajouter comme condition supplémentaire la sélection des
accélérations se produisant lorsque la valeur statistique passe au-dessus de
zéro lors des 3 dernières semaines.
Ceci permettrait de sélectionner les valeurs ayant une bonne accélération se
manifestant en début de cycle haussier.
Il faut aussi s'assurer que ces valeurs appartiennent à un secteur ou un pays
répondant aux mêmes critères. Mais ceci est une autre démarche.
Si vous pouvez construire cette formule, je suis prêt à la tester avec mes
outils.
Je demande aussi aux connaisseurs d'Excel de nous aider dans cette recherche.
On pourrait aussi imaginer une formule mesurant la décélération, et le
franchissement à la baisse d'un certain seuil, pour donner le signal de
vente.
Je me permets de reprendre votre message dans des forums pour élargir ce
débat.
Merci et bon travail. |
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