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Foranfo
Arrivant
 13 12 2007 à 11 : 33
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Volatilité
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Bonjour,
On approche généralement la volatilité d'un indice d'actions (celle du Cac 40
par exemple) en étudiant la variance des rendements de cet indice sur une
période donnée.
Je suis à la recherche d'outils et de réflexions/publications qui
approcheraient la volatilité en fonction des écarts de rendements que l'on
peut observer chaque jour entre les différents constituants de l'indice.
Certains jours, en effet, les rendements des constituants de l'indice sous
revue se regroupent dans une plage assez serrée, alors que d'autres jours,
cette plage est beaucoup plus étendue.
Par exmpel, certains jour, 80% des valeurs de l'indice se retrouvent dans une
plage de variation de -1%/+1% akors que d'autres joiurs, il faut écarter ces
limtes de plage à par exemple -4%/+4% pour retrouver 80% des valeurs.
On a sans doute élaboré une (des) méthode(s) pour suivre et exploiter cette
information mais mes recherches sur Internet n'ont rien donné jusqu'à présent
et je souhaiterais me documenter plus avant sur cette question. L'indice sur
lequel les recherches auraient été faites importe peu dans un premier temps,
c'est surtout la réflexion théorique qui m'intéresse de prime abord.
Un membre du forum peut-il m'aider, me fournir des pistes ?
D'avance, merci.
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