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Le coin des soi-disants day-traders c'est par ici ! |
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finesse
Membre
 12 06 2003 à 13 : 13
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Tu es comme Daniel et tu as le meme raisonnement que lui.
Faisons simple:
Prenons l'exemple d'un seul trade.
Trade 1: ce trade rapporte 7% en 1 mois.
Trade 2: ce trade rapporte 1% en 1 jour.
Lequel est le plus efficace ?
Trade 1: 1 trade en 1 mois, ca fait 0.047 trades par jour (avec 21 jours de
trading par mois). Ce trade rapporte 7% en 1 mois soit 0.33% par jour.
Donc ce type de trading rapporte: 0.047*0.33=0.015% par jour.
Trade 2: 1 trade en 1 jour, ca fait 1 trade/jour. Ce trade rapporte 1% en 1
jour. Donc ce type de trading rapporte 1% par jour.
Ton calcul est faux, je ne multiplie par la perf d'un trade par le nombre de
trades par jour mais je multiplie la perf. JOUR d'un trade (qui est la somme
de toutes les perf. JOUR divisee par le nombre de trades).
Mon calcul prend en compte:
- la performance du trade,
- la duree du trade (car je ramene a la perf jour),
- le nombre de trade (car je ramene au nombre de trades par jour).
Ca parait facile comme ca car ca multiplie tres vite les performances. Mais ca
multiplie aussi a la baisse. Par exemple l'autre jour j'ai fait sur 2 jours
une MV de -15%. Ca fait -7% par jour. Sachant que je fais 1.31 trades par
jour, ce trade compte pour -9% par jour.
Est-il plus efficace de faire 7% en 1 mois ou en 1 jour ? La reponse est
simple non ? |
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ronin
Jedi Trader
12 06 2003 à 13 : 16
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Tout le monde aura compris l'essentiel je pense. Tenir compte du facteur
temps. Les résultats exacts de Xénia importent peu, surtout qu'elle ne se
pose pas en conseilleuse, elle attire juste à notre attention les valeurs qui
lui semblent digne d'interret... |
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finesse
Membre
12 06 2003 à 13 : 28
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Xenia voici le detail de mes calculs.
Ronin, je ne suis pas certain que Xenia ait saisi l'importance du facteur
temps. Mais ni elle ni moi ne cherchons a donner des conseils.
Et en ce qui me concerne, l'extrapolation est un outil qui me permet a moi
d'evaluer ma perf et voir si je progresse ou non.
Quand je rentre sur une valeur mon but n'est pas d'en sortir avec une PV
superieure a 1.55% (qui est ma moyenne par trade) mais d'en sortir avec une PV
jour superieure a 1.23% (c'est a dire que je calcule l'efficacite de la sortie
en fonction du jour auquel je pourrais sortir. L'idee etant de me dire qu'une
fois sorti, je rerentre ailleurs. J'ai une feuille Excel qui me donne non pas
la performance brute d'un trade, mais la performance jour en fonction de si je
sors le jour meme, le lendemain, ou sur-lendemain.
Par exemple sur Sonus, debut Juin j'ai essaye de faire un seul trade sur 1
mois. Mon objectif jour etait de 2.84% soit 75% le trade dans le mois. J'ai
echoue, mais ce que je veux dire c'est que le facteur temps est tres important
a mes yeux.
Date Achat Achat Date vente Vente nb jours (hors S/D) % global % jour
28-May HA ALA 7.09 02-Jun 7.98 6 12.55% 2.09%
15-May HA Elior 5.31 02-Jun 5.97 15 12.43% 0.83%
15-May HA Ubi 15.2 02-Jun 17.04 15 12.11% 0.81%
27-May HA Havas 3.91 02-Jun 4.14 5 5.88% 1.18%
28-Apr HA Transgene 3.4 04-Jun 4.89 28 43.82% 1.57%
14-May HA Esker 3 04-Jun 3.69 16 23.00% 1.44%
05-Feb HA BOBJ 20.5 06-Jun 22.3 88 8.78% 0.10%
05-Jun HA Altran 6.86 06-Jun 7.77 2 13.27% 6.63%
23-Apr HA ALA 7.96 06-Jun 8.18 33 2.76% 0.08%
23-Apr HA Ingenico 7.06 06-Jun 8.61 33 21.95% 0.67%
09-Jun HA Altran 7.27 09-Jun 7.8 1 7.29% 7.29%
09-Apr HA A Novo 0.68 09-Jun 0.89 46 30.88% 0.67%
02-May HA Netgem 1.73 09-Jun 1.7 29 -1.73% -0.06%
02-May HA Devoteam 4.35 09-Jun 5.12 29 17.70% 0.61%
06-Feb HA Pinguely 3.86 09-Jun 4.32 90 11.92% 0.13%
07-Feb HA Valtech 0.95 09-Jun 0.97 89 2.11% 0.02%
07-May HA Orpea 12.10 09-Jun 11.5 26 -4.96% -0.19%
19-May HA AT 1.34 09-Jun 1.28 16 -4.48% -0.28%
19-May HA Alstom 3.20 09-Jun 3.22 16 0.63% 0.04%
21-May HA Ixo 0.26 09-Jun 0.25 16 -3.85% -0.24%
26-May HA Aubay 2.31 09-Jun 2.81 11 21.65% 1.97%
26-May HA Perfect 2.70 09-Jun 2.68 11 -0.74% -0.07%
26-May HA Egide 39.99 09-Jun 36.1 11 -9.73% -0.88%
27-May HA IFG 5.44 09-Jun 5.64 10 3.68% 0.37%
02-Jun HA Acces 0.69 09-Jun 0.66 6 -4.35% -0.72%
02-Jun HA Genesys 5.15 09-Jun 4.56 6 -11.46% -1.91%
02-Jun HA Oberthur 5.19 09-Jun 4.95 6 -4.62% -0.77%
04-Jun HA Wavecom 11.40 09-Jun 11.65 6 2.19% 0.37%
05-Jun HA Open 15.03 09-Jun 15.2 5 1.13% 0.23%
09-Jun HA ALA 8.06 09-Jun 7.94 1 -1.49% -1.49%
208.32% 20.47%
6.94% 0.68%
05-Feb 11-Jun 91 jours
30 trades 0.33 trade/jour
Resume Xenia
en 91 jours 30 trades soit: 0.33 trades par jour
Performance global 208.32%
Performance global par trade 6.94%
Performance JOUR totale 20.47%
Performance JOUR par trade 0.68%
Performance JOUR 0.225%
Extrapolation 260 jours 58% |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 13 : 39
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Je suis désolée Finesse, mais là, j'avoue que je ne comprends plus : d'où
vient ce chiffre de 31 trades que tu répètes inlassablement ?
Je t'ai pourtant expliqué que durant ces 91 jours, j'en ai faits bien plus.
Si tu tiens absolument à minimiser mes résultats, - et pourquoi pas, ma foi,
si cela peut te faire plaisir ? - tiens, tu n'as qu'à dire, 1 trade en 91
jours, et prendre n'importe quel de mes perdants (remarque, il n'y en a pas
des masses, ton choix risque d'être limité).
Toi qui te veux rigureux, tu ne peux tout de même pas comparer tes
performances complètes avec une partie arbitrairement prise des miennes,
est-ce bien clair ? La seule chose, c'est que j'ai ouvert des threads
différents, il y en a un qui tient compte de mes trades mensuellement, et il y
en a un autre qui les synthétise.
Pour le reste, je te renvoie à mon post précédant ainsi qu'au thread que j'ai
déjà mentionné et qui donne, lui, mes statistiques complètes 
Dernière édition par xenia le 13 06 2003 à 11 : 12; édité 1 fois |
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finesse
Membre
12 06 2003 à 13 : 46
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les trades que j'ai pris viennent tres exactement de ce thread ! Je n'en ai
pas enleve un seul et pas rajoute un seul ! Dans ce thread j'ai pris tous les
deboucles et les en cours. Ma demarche est tout ce qu'il y a de plus honnete
!
Je ne cherche pas a te denigrer. Je cherche a prouver par l'exemple que le
facteur temps est important.
Dans ce thread, ta moyenne par trade est de 6.94% alors ne dis pas que j'ai
trafique quoique ce soit.
Ce que je montre c'est qu'une moyenne de 6.94%/trade n'est peut-etre pas aussi
performant qu'une moyenne inferieure. Tout depend du temps mis par trade.
Maintenant, je ne veux pas declencher une polemique inutile et je termine donc
la cette discussion.
Bons trades (meme si ils sont trop long parfois:) ) |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 13 : 50
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Un supplément (je n'avais pas vu ton post précédant)
Est-il plus efficace de faire 7% en 1 mois ou en
1 jour ? La reponse est simple non ?
C'est ridicule : ça dépend du nombre des trades que tu fais pendant ce mois.
10 trades à 7% par mois sont nettement plus avantageux que 30 trades à 1% par
jour.
Je n'ai aucune volonté de ne faire que du day-trading, je contracte des
positions à disons MT, variant de 2 semaines à 2 ou même 3 mois, et je crois
vraiment que cela en vaut la peine lorsqu'on constate que ça donne des PV
allant des 30% (celui d'Ixo que je viens de dénouer et qui a duré 3 semaines)
à plus de 100%.
Je reste sur ma position : en connaissant la date du départ, le nombre des
trades et la performance moyenne par trade, on a tout ce qu'il faut pour
évaluer les résultats globaux.
Pour le reste, voir mon message précédant. Je te rappelle toujours que ton
postulat de départ est faux, le chiffre de 31 trades étant fantaisiste.
Dernière édition par xenia le 13 06 2003 à 11 : 14; édité 1 fois |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 13 : 56
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On t'a dit et répété que ce thread ne tenait compte que des trades non dénoués
des mois précédants ainsi que des trades contractés depuis le mois de join.
Arrête donc de te référer à ce thread puisque tu sais déjà qu'il est très
partiel.
Cela signifie que statistiques que tu as calculées n'ont absolument aucune
réalité derrière elles, je n'y peux rien 
Quant à mes trades "trop longs", je te souhaite d'en faire plus souvent : ils
sont très-très juteux, cher Finesse.
Tiens, je vais remonter l'autre thread, pour t'en faciliter la consultation
Dernière édition par xenia le 13 06 2003 à 11 : 15; édité 1 fois |
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piedsvelus
Jedi Trader
12 06 2003 à 14 : 07
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Histoire d'envenimer le débat je dirais qu'il est impossible de comparer les
performances de 2 portifs par % de trades. 
Comparer des % de PV ou de MV moyen n'a aucun sens car de toute façon on ne
connait pas les montants investis.
Pour être exact il faudrait ponderer chaque PV ou MV par le capital investi
Exemple idiot:
Valeur A : +10% sur 10000 euros en 5 jours.
Valeur B : -10% sur 1000 euros en 5 jours.
Vos calculs donneront 0% en moyenne que l'on tienne compte de la durée ou pas
alors qu'en fait on a une PV globale de 900 euros soit +8,12%.
Conclusion: Arreter de vous disputer sur des calculs qui sont faux à la base.
De toute façon les indications de Xenia sont là pour aiguiller les achats et
donnent des conseils d'entrer et de sortie sur les valeurs. On cherche pas à
connaitre son rendement exact mais plutôt à tirer profit de son experience (et
celle des autres du forum d'ailleurs).
A+
_________________
PiedsVelus=> <=Messier |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 14 : 16
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Ah mais là, je suis totalement d'accord avec toi PV 
Loin d'envenimer le débat, tu remets les choses à leur place 
Il ne s'agit en aucun cas d'une quelconque évaluation du portefeuille, je me
refuserais du reste à en faire l'étal sur un forum.
Il s'agit juste d'un jeu dont Rasko était l'initiateur et auquel je me suis
prêtée 
Mais je dois aussi dire que c'est vexant de voir que, pour faire une
comparaison (que je n'ai pas demandée et en la vertu pédagogique de laquelle
je ne crois pas), on prend les performances complètes d'un des protagonistes
contre une petite partie seulement (31 sur 133) de l'autre, et on en tire les
conséquences sans appel !
On parle beaucoup de l'ego des traders, il faut croire qu'il y a un fond de
vérité dans ce qu'on dit 
Dernière édition par xenia le 13 06 2003 à 11 : 16; édité 1 fois |
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ronin
Jedi Trader
12 06 2003 à 16 : 48
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Ne prétons pas de mauvaise intention à Finesse.
Evidemment qu'il se réfère à un nombre de trades inexact dans ton cas
fausse sa démonstration à ton niveau. Il veut surtout attirer l'attention
sur ce type de bilan, qui si l'on ne ramène pas tout en moyenne par jour
de trade peut donner l'illusion d'une réussite importante par l'ampleur
des % de réussite (voire de pertes), alors qu'une personne alignant des
% inférieurs mais plus régulièrement supassera la première. Ce qui ne
ressort pas forcément dans notre système de bilan.
La remarque de PV est aussi intéressante, on ne joue pas de la même
façon selon la valeur de la ligne, selon ce que représente pour soit
l'argent investi en bourse, ou l'argent tout court d'ailleurs.
Une autre différence, fondamentale il me semble est le facteur risque.
En imaginant, je reprends l'exemple Xénia, même s'il n'est peut être pas
approprié.
En considérant que Xénia jouerait moins ,ne limiterait t'elle pas le
risque d'erreur en se donnant le temps de cibler et étudier ses valeurs
plus confortablement qu'un trader plus rapide à s'engager qui disposerait
à priori, de moins de temps pour préparer son trade...
Evidemment la réponse est dans tes résultats Finesse, cependant il me
semble qu'une des règles de base est de ne pas aligner trop de trades
dans une journée...
Aussi si certains sont en mesure de pouvoir passer un trés grands
nombres d'ordres à la journée. J'ai lu dans un récent "capital" que deux
mille Français passeraient plus de 50 ordres par jours. Ce n'est peut être
pas le cas de tout le monde.
Ensuite il faudrait rajouter le niveau d'expérience de chaque participant
pour une comparaison vraiment neutre, le temps qu'il passe sur les
marchés, à la préparation de ses opérations, prendre en compte son
travail, savoir s'il n'a pas bobonne sur le dos en permanence, un controle
fiscal, fifillle qui a décidé de se marier avec son tocard...
Plus sérieusement tu as bien fait de souligner la nécessitée de tenir
compte du facteur temps dans un bilan. Pour le reste je penserai
simplement qu'il sagit pas de façons différentes d'appréhender le
trading.
Restons zen, c'est une des qualitées essentielles des traders non? Et puis
même si nous sommes entre gens de bonne compagnies, ça n'exclue
pas quelques incompréhensions à l'occasion. Dans les moyens ou dans
l'intention.
Je retourne à mes chandeliers Japonais. Je profite des mes vacances
pour développer mes connaissances. Et peut être arriver un jour à
m'intéresser sérieusement aux marchés. Et si j'arrive à publier un bilan
un jour je ferais ressortir le facteur temps, promis. |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 17 : 50
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Je continue de la même manière qu'avant, je la trouve ma foi assez explicite :
21.05 HA Ixo ..... 0,26 // 12.06 vte ..... 0,34 //
..... + 30,77 %
19.05 HA Alstom ..... 3,20 // 12.06 vte ..... 3,44 // ..... + 7,50 %
09.04 HA A Novo ..... 0,68 // 12.06 ..... 0,89 //
..... + 30,88 %
02.05 HA Netgem ..... 1,73 // 12.06 ..... 1,77 // ..... 2,31 %
02.05 HA Devoteam ..... 4,35 // 12.06 ..... 5,02 // ..... + 15,40 %
06.02 HA Pinguely ..... 3,86 // 12.06 ..... 4,26 // ..... + 10,36 %
07.02 HA Valtech ..... 0,95 // 12.06 ..... 0,94 // ..... - 1,05 %
07.05 HA Orpea ..... 12,10 // 12.06 ..... 11,80 // ..... - 2,48 %
19.05 HA AT ..... 1,34 // 12.06 ..... 1,24 // ..... - 7,46 %
26.05 HA Aubay ..... 2,31 // 12.06 ..... 2,86 // ..... + 23,81 %
26.05 HA Perfect ..... 2,70 // 12.06 ..... 2,87 // ..... + 6,30 %
26.05 HA Egide ..... 39,99 // 12.06 ..... 34,45 // ..... - 13,85 %
27.05 HA IFG ..... 5,44 // 12.06 ..... 5,43 // ..... - 0,18 %
02.06 HA Acces ..... 0,69 // 12.06 ..... 0,73 // ..... + 5,80 %
02.06 HA Genesys ..... 5,15 // 12.06 ..... 4,85 // ..... - 5,83 %
02.06 HA Oberthur ..... 5,19 // 12.06 ..... 5,23 // ..... + 0,77 %
05.06 HA Open ..... 15,03 // 12.06 ..... 15,97 // ..... + 6,25 %
09.06 HA ALA ..... 8,06 // 12.06 ..... 8,00 // ..... - 0,74 %
11.06 HA Penauille ..... 11,83 // 12.06 ..... 11,79 // ..... - 0,30 %
11.06 HA Altran ..... 7,68 // 12.06 ..... 7,94 // ..... + 3,39 %
11.06 HA Wavecom ..... 12,24 // 12.06 ..... 12,50 // ..... + 2,12 %
33 trades (25 gagnants / 8 perdants), 9.03 % par trade  |
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Goldy
Yoda-Master
12 06 2003 à 19 : 49
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J'allais réagir, mais je constate que PV l'a déjà fait en page 2
oui, "rapporte X %" ne veut rien dire s'il manque l'élément de comparaison de
départ, la taille du portefeuille, le nerf de la guerre koa 
En tout bon retour à Finesse sur ce forum
_________________
Better in trend that in Range |
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johnbri
Jedi Trader
12 06 2003 à 20 : 07
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Moi je les trouves pourtant jolies tes stats Xenia
Le facteur tps à son importance ms pour moi % de gain * nbre de trade/an
l'estencore plus
100%/an net sur 1 trade ou sur 10 000, c'est la même chose pour moi
De +, sur des positions TCT, faire attention au frais de courtage qui bouffe
les PV
Je sais que Finesse lorsqu'il joue "les daubinettes US" (A variation
stratoférique...  )n'en a que faire ms ca qd même son importance...
a+ et bonnes PV à ts |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 21 : 17
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J'ai essayé d'appliquer la méthode de Fifi et voilà ce que ça donne :
28.02 HA Nicox 1,80 // 20.03 vte 1,91 // + 6,11 %
// 21 // + 0,29 %
07.03 HA Valtech 0,72 // 14.03 vte 0,80 // + 11,11 % // 8 // + 1,39 %
07.03 HA AT 0,79 // 14.03 vte 0,90 // + 13,92 % // 8 // + 1,74 %
07.03 HA ALA 6,19 // 19.03 vte 6,95 // + 12,28 % // 13 // + 0,94 %
10.03 HA Rodrig 20,55 // 18.03 vte 23,59 // + 14,79 % // 9 // + 1,64 %
12.03 HA Egide 12,10 // 18.03 vte 16,00 // + 32,23 % // 7 // + 4,60 %
13.03 HA Nokia 12,24 // 14.03 vte 13,37 // + 9,23 % // 2 // + 4,62 %
13.03 VAD Alstom 1,19 // 14.03 rach. 1,30 // - 9,24 % // 2 // - 4,62 %
14.03 HA Alstom 1,30 // 14.03 vte 1,39 // + 6,92 % // 1 // + 6,92 %
14.03 VAD Alstom 1,29 // 14.03 rach. 1,32 // - 2,33 % // 1 // - 2,33 %
14.03 HA Valtech 0,77 // 17.03 vte 0,86 // + 11,69 % // 4 // + 2,92 %
14.03 HA AT 0,87 // 17.03 vte 0,94 // + 8,05 % // 4 // + 2,01 %
14.03 HA Etam 11,60 // 20.03 vte 15,50 // 33,62 % // 7 // + 4,80 %
17.03 HA Nokia 13,10 // 17.03 vte 14,10 // + 7,63 % // 1 // + 7,63 %
17.03 HA VU 12,88 // 17.03 vte 14,24 // + 10,56 % // 1 // + 10,56 %
17.03 HA VU 14,00 // 18.03 vte 14,62 // + 4,43 % // 2 // + 2,21 %
17.03 HA Netgem 1,26 // 20.03 vte 1,44 // + 14,29 % // 4 // + 3,57 %
18.03 HA GFI 3,10 // 20.03 vte 2,79 // - 10,00 % // 3 // - 3,33 %
18.03 HA Altran 2,86 // 18.03 vte 3,10 // + 8,39 % // 1 // + 8,39 %
18.03 HA Steria 12,05 // 21.03 vte 13,05 // + 8,30 % // 4 // + 2,07 %
19.03 HA BO 16,83 // 20.03 vte 16,99 // + 0,95 % // 2 // + 0,48 %
20.03 HA Memscap 0,33 // 20.03 vte 0,36 // + 9,09 % // 1 // + 9,09 %
20.03 HA HI Media 0,38 // 21.03 vte 0,40 // + 5,26 % // 2 // + 2,63 %
20.03 HA Genesys 1,58 // 21.03 vte 1,86 // 17,72 % // 2 // + 8,86 %
21.03 HA Nicox 1,80 // 24.03 vte 1,90 // + 5,56 % // 4 // + 1,39 %
24.03 HA Nicox 1,80 // 26.03 vte 2,35 // + 30,56 % // 3 // + 10,19 %
24.03 H ALA 6,72 // 26.03 vte 7,07 // + 5,21 % // 3 // + 1,74 %
24.03 HA Genesys 1,96 // 25.03 vte 2,23 // + 13,78 // 2 // + 6,89 %
25.03 HA Altran 2,83 // 25.03 vte 2,98 // + 5,30 % //1 // + 5,30 %
25.03 HA Altran 2,93 // 25.03 vte 3,12 // + 6,48 % // 1 // + 6,48 %
25.03 HA Altran 3,06 // 25.03 vte 3,19 // + 4,25 % // 1 // + 4,25 %
25.03 HA Alstom 1,40 // 25.03 vte 1,45 // + 3,57 % // 1 // + 3,57 %
26.03 HA Rhodia 5,53 // 26.03 vte 5,80 // + 4,88 % // 1 // + 4,88 %
26.03 HA Cap 25,88 // 26.03 vte 26,73 // + 3,28 % // 1 // + 3,28 %
26.03 HA Genesys 2,58 // 27.03 vte 2,97 // + 15,12 % // 2 // + 7,56 %
27.03 HA Genesys 2,74 // 28.03 vte 2,90 // + 5,84 % // 2 // + 2,92 %
31.03 VAD VU 12,73 // 31.03 arch. 12,30 // + 3,38 % // 1 // + 3,38 %
31.03 VAD LVMH 37,40 // 31.03 rach. 36,33 // + 2,86 % // 1 // + 2,86 %
31.03 VAD Genesys 2,58 // 31.03 rach. 2,45 // + 5,04 % // 1 // + 5,04 %
31.03 VAD IFG 2,44 // 31.03 rach. 2,34 // + 4,10 % // 1 // + 4,10 %
31,.03 HA Genesys 2,36 // 01.04 vte 2,48 // + 5,08 % // 2 // + 2,54 %
31.03 HA Altran 2,77 // 02.04 vte 2,89 // + 4,33 % // 3 // + 1,44 %
02.04 HA Altran 2,82 // 02.04 vte 2,92 // + 3,55 % // 1 // + 3,55 %
01.04 HA VU 12,17 // 02.04 vte 12,46 // + 2,38 % // 2 // + 1,19 %
01.04 HA Rhodia 5,10 // 02.04 vte 5,27 // + 3,33 % // 2 // + 1,67 %
03.04 HA Wanadoo 5,63 // 03.04 vte 5,55 // - 1,42 % // 1 // - 1,42 %
02.04 HA Havas 2,58 // 04.04 vte 2,69 // + 4,26 % // 3 // + 1,42 %
26.03 HA ALA 6,92 // 04.04 vte 7,08 // + 2,31% // 7 // + 0,33 %
28.02 HA A Novo 0,52 // 04.04 vte 0,56 // + 7,69 % // 4 // + 1,92 %
04.04 HA A Novo 0,61 // 04.04 vte 0,64 // + 4,92 % // 1 // + 4,92 %
02.04 HA Ingenico 5,70 // 04.04 vte 5,90 // + 3,51 % // 3 // + 1,17 %
06.04 HA Axa 12,95 // 06.04 vte 13,44 // 3,78 % // 8 // + 0,47 %
27.03 HA Cap 25,70 // 06.04 vte 26,16 // + 1,79 % // 8 // + 0,22 %
04.04 VAD Wanadoo 5,65 // 09.04 rac. 5,61 // + 0,71 % // 6 // + 0,12 %
09.04 HA ALA 6,90 // 09.04 vte 7,26 // + 5,22 % // 1 // + 5,22 %
09.04 HA Altran 2,90 // 09.04 vte 3,03 // 4,48 % // 1 // + 4,48 %
10.04 HA ALA 6,97 // 11.04 vte 7,41 // + 6,31 % // 2 // + 3,16 %
11.04 HA A Novo 0,59 // 11.04 vte 0,61 // + 3,39 % // 1 // + 3,39 %
10.04 HA Altran 2,90 // 16.04 vte 3,10 // + 6,90 % // 7 // + 0,99 %
06.04 HA Axa 13,25 // 16.04 vte 13,65 // + 3,02 % // 11 // + 0,27 %
04.04 VAD IFG 2,70 // 16.04 rach. 3,02 // - 11,85 % // 13 // -0,91 %
11.04 VAD IFG 2,90 // 16.04 rach. 3,02 // - 4,14 % // 6 // - 0,69 %
22.04 HA Axa 13,11 // 23.04 vte 13,96 // + 6,48 % // 2 // + 3,24 %
10.04 HA Axa 12,00 // 23.04 vte 14,22 // + 18,50 % // 14 // + 1,32 %
24.03 HA Nicox 1,80 // 24.04 vte 2,44 // + 35,56 % // 2 // + 17,78 %
21.03 HA AT 0,99 // 29.04 vte 1,17 // + 18,18 % // 37 // + 0,49 %
10.04 HA Medid12,69 // 29.04 vte 14,85 // + 17,02 % // 20 // +0,85 %
28.04 HA Oberthur 3,00 // 29.04 vte 3,49 // + 16,33 % // 2 // + 8,17 %
25.04 HA Gemplus 0,90 // 30.04 vte 0,98 // + 8,89 % // 6 // + 1,48 %
21.03 HA Ping 2,75 // 30.04 vte 3,50 //+ 27,27 % // 38 // + 0,72 %
28.04 HA Oberthur 3,35 // 02.05 vte 3,98 // + 18,81 % // 3 // + 6,27 %
22.04 HA A Novo 0,60 // 02.05 vte 0,65 // + 8,33 % // 9 // + 0,93 %
12.03 HA Egid 12,10 // 06.05 vte 26,00 // + 114,88 % // 52 // + 2,21 %
28.04 HA Nicox 3,10 // vte 06.05 4,19 // + 35,16 % // 37 // + 0,95 %
21.03 HA Valtech 0,86 // 06.05 vte 1,02 // + 18,60 % // 45 // + 0,41 %
25.04 HA Mems 0,37 // 06.05 vte 0,41 // + 10,81 % // 12 // + 0,90 %
25.04 HA Axa 13,59 // 06.05 vte 14,05 // + 3,38 % // 12 // + 0,28 %
05.05 HA Genesys 2,38 // 07.05 vte 3,44 // + 44,54 % // 3 // + 14,85 %
07.06 HA Altran 4,75 // 08.05 vte 4,90 // + 3,16 % // 2 // + 1,58 %
08.05 HA Altran 4,45 // 08.05 vte 4,70 // + 5,62 % // 1 // + 5,62 %
09.05 HA Altran 4,40 // 09.05 vte 4,74 // 7,73 % // 1 // + 7,73 %
28.04 HA Emme 3,76 // 13.05 vte 5,34 // + 42,02 % // 44 // + 0,96 %
10.04 HA Séché 21,30 // 13.05 vte 27,24 // + 27,89 % // 34 // + 0,82 %
12.05 HA Genesys 3,45 // 13.05 vte 3,75 // + 8,70 % // 2 // + 4,35 %
08.05 HA Altran 4,65 // 14.05 vte 4,81 // + 3,44 % // 7 // + 0,49 %
28.04 HA Havas 3,51 // 14.05 vte 3,73 // + 6,27 % // 35 // + 0,18 %
13.05 VAD Genesys 3,76 // 14.05 rach. 4,32 // - 14,89 % // 2 // - 7,45 %
08.05 HA Alstom 2,98 // 15.05 vte 3,84 // + 28,69 % // 8 // + 3,59 %
18.03 HA Equant 5,27 // 16.05 vte 5,73 // + 8,73 % // 29 // + 0,30 %
15.05 HA Ubi 15,35 // 16.05 vte 17,25 // + 12,38 % // 2 // + 6,19 %
09.05 HA Egide 24,00 // 21.05 vte 34,00 // + 41,67 % // 13 // + 3,21 %
23.04 HA VU 14,11 // 22.05 vte 15,35 // + 8,79 % // 30 // + 0,29 %
21.05 HA Genesys 4,02 // 23.05 vte 4,47 // + 11,19 % // 3 // + 3,73 %
22.05 HA Egide 32,79 // 23.05 vte 36,80 // + 12,23 % // 2 // + 6,11 %
19.05 HA IFG 5,50 // 23.05 vte 6,06 // + 10,18 % // 5 // + 2,04 %
15.05 HA Gemplus 1,04 // 23.05 1,12 // + 7,69 % // 9 // + 0,85 %
23.05 VAD Altran 6,29 // 26.05 rach. 5,91 // + 6,04 % // 6 // + 1,01 %
27.05 HA Altran 5,87 // 27.05 vte 6,29 // + 7,16 % // 1 // + 7,16 %
02.05 HA Oberthur 3,76 // 28.05 vte 4,75 // + 26,33 % // 27 // + 0,98 %
28.05 HA ALA 7,09 // 02.06 vte 7,98 // + 12,55 % // 6 // + 2,09 %
15.05 HA Elior 5,31 // 02.06 vte 5,97 // + 12,43 % // 18 // + 0,69 %
19.05 HA Ubi 15,20 // 02.06 vte 17,04 // + 12,11 % // 14 // + 0,86 %
28.05 HA Havas 3,91 // 02.06 vte 4,14 // + 5,88 % // 6 // + 0,98 %
28.04 HA Transgen 3,40 // 04.06 vte 5,09 // + 49,71 % // 35 // + 1,42 %
15.05 HA Esker 3,00 // 04.06 vte 3,72 // + 23,83 % // 21 // + 1,13 %
28.02 HA BOBJ 20,50 // 06.06 vte 22,30 // + 8,78 % // 75 // + 0,12 %
05.06 HA Altran 6,86 // 06.06 vte 7,77 // + 13,27 % // 2 // + 6,63 %
23.04 HA ALA 7,96 // 06.06 vte 8,18 / + 2,76 % // 42 // + 0,07 %
23.04 HA Ingenico 7,06 // 06.06 vte 8,61 // + 21,95 % // 42 // + 0,52 %
09.06 HA Altran 7,27 // 09.06 vte 7,80 // + 7,29 % // 1 // + 7,29 %
04.06 HA Wave 11,40 // 11.06 vte 12,95 // + 13,60 % // 8 // + 1,70 %
26.05 HA Ixo 0,26 // 12.06 vte 0,34 // + 30,77 % // 18 // + 1,71 %
21.05 HA Alstom 3,20 // 12.06 vte 3,44 // + 7,50 % // 23 // + 0,33 %
12.03 Egide 12,10 // 12.06 34,45 // + 184,71 % // 90
// + 2,05 %
09.04 HA A Novo 0,68 // 12.06 0,89 // + 30,88 % // 63 // + 0,49 %
02.05 HA Netgem 1,73 // 12.06 1,77 // + 2,31 % // 40 // + 0,06 %
02.05 HA Devoteam 4,35 // 12.06 5,02 // + 15,40 % // 40 // + 0,39 %
07.02 HA Pinguely 3,86 // 12.06 4,26 // + 10,36 % // 35 // + 0,30 %
07.05 HA Valtech 0,95 // 12.06 0,94 // - 1,05 % // 35 // - 0,03 %
14.05 HA Orpea 12,10 // 12.06 11,80 // - 2,48 % // 28 // - 0,09 %
19.05 HA AT 1,34 // 12.06 1,24 // - 7,46 % // 23 // - 0,32 %
26.05 HA Aubay 2,31 // 12.06 2,86 // + 23,81 % // 18 // + 1,32 %
26.05 HA Perfect 2,70 // 12.06 2,87 // 6,30 % // 18 // + 0,35 %
27.05 HA Egide 39,99 // 12.06 34,45 // - 13,85 % // 17 // - 0,81 %
27.05 HA IFG 5,44 // 12.06 5,43 // - 0,18 % // 17 // - 0,01 %
02.06 HA Acces 0,69 // 12.06 0,73 // + 5,80 % // 11 // + 0,53 %
02.06 Genesys 5,15 // 12.06 4,85 // - 5,83 % // 11 // - 0,53 %
02.06 HA Oberthur 5,19 // 12.06 5,23 // + 0,77 % // 11 // + 0,07 %
05.06 HA Open 15,03 // 12.06 15,97 // + 6,25 % // 8 // + 0,78 %
09.06 HA ALA 8,06 // 12.06 8,00 // - 0,74 % // 4 // - 0,19 %
11.06 HA Penauille 11,83 12.06 11,79 // - 0,30 % // 2 // - 0,15 %
11.06 HA Altran 7,68 // 12.06 7,94 // + 3,39 % // 2 // + 1,69 %
11.06 HA Wavecom // 12,24 // 12.06 12,50 // 2,12 % // 2 + 1,06 %
Il y a en tout 133 trades.
96 jours (là, j'ai repris le chiffre de Finesse en ajoutant 1 jour de plus)
J'additionne les "% jour", n'est-ce pas ? ça donne 329
Ensuite, je divise le total des "% jour" par le nombre des trades ok ?
Eh bien, on obtient : 329/133 = 2.47 % dont je suppose que c'est la moyenne
des "% jour".
Bien, ensuite, je détermine la moyenne des trades/jour, et pour cela, je
procède comme suit :
133 / 96 jours = 1.39
Et l'opération finale : 1.39 * 2.47 = 3.43 % qui fait performance moyenne par
jour, ou je me trompe ?
Extrapolation à la Fifi : 260 jours * 3.43% = 891.80 %
Est-ce que c'est bon ou je me suis trompée quelque part ?
Voici le copié/collé des performances de Finesse 
Finesse:
en 142 jours 187 trades soit: :1.32 trades par jour
Sommes des Performances globales :289%
Performance globale par trade :1.55%
Somme des Performances JOUR :231%
Performance JOUR par trade :1.24%
Performance JOUR totale ( 1.32 * 1.24 ) :1.627%
Extrapolation 260 jours :423%
Par ailleurs, Finesse dit :
Question: quelqu'un qui a un portif, a-t-il interet
a investir suivant les conseils de Xenia ou suivant les miens ?
A priori la reponse est de suivre Xenia. C'est une erreur ! Car la performance
affichee par trade ne tient pas compte de la duree pendant laquelle le trade
s'est deroule.
Et en effet c'est bien de faire 7% par trade mais si ca prend a chaque fois 2
mois alors c'est mieux de faire 1.55% en 1 semaine.
Tu souscris toujours cette affirmation 
Merci Johnbri pour tes paroles aimables 
Sinon, je crois que tout ça n'a qu'un intérêt médiocre, vu que ça reste
théorique, que les performances passées ne peuvent pas être progettées dans le
futur etc etc.
Mais quand même, je voulais que tous ces savants calculs soient basés sur des
chiffres réels  |
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xenia
Administrateur
12 06 2003 à 21 : 28
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Je voudrais ajouter quelque chose qui est pour moi important : il me semble
que la méthode de Finesse dévalorise les trades MT, en les décomposant en
performances journalières.
Je dois dire que faire 50 - 60 - 100% en 2 -3 - 5 semaines est pour moi bien
plus jouissif que d'arracher 3% sur une valeur qui en fait 10 ou 15.
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ce sont ces trades-là
qui nous donnent l'impression d'être pas nuls, quoi, de savoir repérer les
valeurs qui font faire un thred, de les choper à temps, bref, c'est
merveilleux
Voilà, je l'ai dit, ne vous moquez pas de moi  |
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